Análise de choques e sincronização em preços futuros de commodities agrícolas
| creativework.keywords | Economia de Produção | pt |
| creativework.keywords | Commodities agrícolas --Grãos | pt |
| creativework.keywords | Analise de Mercado | pt |
| dc.contributor.advisor | Pedro Dias Pinto | pt |
| dc.contributor.author | Vitor Miranda Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T20:07:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T20:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.graduation | Graduação em Engenharia de Produção | pt |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar de Luís Eduardo Magalhães | pt |
| dc.degree.local | Luís Eduardo Magalhães, BA | pt |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe uma abordagem integrada para a análise de choques, ciclos e sincronização em séries temporais de preços futuros de commodities agrícolas (soja e derivados, milho e algodão), articulando duas etapas metodológicas complementares. Na primeira, aplicam-se técnicas de decomposição empírica em modos (EMD) e suas variações para extrair Funções de Modos Intrínsecos (IMFs) e, em seguida, avaliá-las por meio do espectro de Hilbert–Huang (HHT), cuja métrica de separação de frequências demonstrou a superioridade do Mask Sift em reduzir sobreposições. Na segunda etapa, as protofases instantâneas são então obtidas a partir das IMFs e corrigidas para continuidade e distribuição uniforme, obtendo as fases invariantes, adequadas à modelagem oscilatória. Utiliza-se a inferência bayesiana dinâmica para estimar, ao longo do tempo, as frequências naturais e os termos de acoplamento das equações de fase; por fim, calcula-se o parâmetro de ordem do modelo de Kuramoto para quantificar o grau de sincronização entre os ativos. Os resultados evidenciam que o Mask Sift se destaca ao identificar ciclos trimestrais, semestrais e anuais, com menor sobreposição de frequências, permitindo desagregar respostas do mercado a choques pontuais (como crises econômicas, secas e a pandemia de COVID-19) e a eventos estruturais. Choques agudos impactam principalmente escalas trimestrais, enquanto crises de maior duração afetam as escalas anuais. A inferência bayesiana dinâmica revelou que o uso de janelas de curto prazo mostrou que os preços de soja em grão, óleo de soja e farelo de soja apresentam oscilações transitórias e interações dinâmicas, particularmente em horizontes trimestrais a semestrais. Em contraste, janelas longas reduziram a resolução temporal, evidenciando atrasos na resposta do modelo, mas revelam movimentos estruturais de longo prazo em que cada commodity oscila de forma quase independente. | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Vitor Miranda. Análise de choques e sincronização em preços futuros de commodities agrícolas. Luis Eduardo Magalhães, 2025. 69 f. TCC (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Oeste da Bahia, Centro Multidisciplinar do Campus de Luís Eduardo Magalhães, Luís Eduardo Magalhães, BA, 2025. Orientador: Pedro Dias Pinto | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufob.edu.br/handle/123456789/472 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | Análise de choques e sincronização em preços futuros de commodities agrícolas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt |